Opzioni Trading Tempo Valore

Le opzioni Opzioni NASDAQ Trading Guide. Equity oggi sono salutato come uno dei prodotti finanziari di maggior successo per essere introdotto in tempi moderni Opzioni hanno dimostrato di essere strumenti di investimento superiori e prudenti che vi offre, l'investitore, la flessibilità, la diversificazione e il controllo nella protezione del vostro portafoglio o nella creazione di reddito ulteriori investimenti Ci auguriamo che troverete questo per essere una guida utile per imparare a scambi Options. Options options. Understanding sono strumenti finanziari che possono essere utilizzati in modo efficace in quasi ogni condizione di mercato e per quasi ogni obiettivo di investimento tra i pochi dei tanti modi, le opzioni possono aiutare you. Protect vostri investimenti contro un calo nel mercato prices. Increase vostro reddito in corso o investments. Buy un patrimonio netto al un price. Benefit inferiore dal sorgere un prezzo azionario s o cadere senza possedere il patrimonio o venderlo outright. Benefits di Trading Options. Orderly, contratti di opzione efficiente e liquido Markets. Standardized consentono markets. Options opzione ordinato, efficiente e liquidi sono uno strumento di investimento estremamente versatile a causa della loro struttura di remunerazione del rischio unica, le opzioni possono essere utilizzate in molte combinazioni con altri contratti di opzione e o altri strumenti finanziari a cercare profitti o l'opzione protection. An capitale consente all'investitore di fissare il prezzo per un determinato periodo di tempo in cui un investitore può acquistare o vendere 100 azioni di un capitale per un supplemento di prezzo, che è solo una percentuale di quello che si potrebbe pagare per possedere il capitale a titolo definitivo Questo consente agli investitori di opzione per sfruttare il loro potere di investimento, aumentando il loro potenziale ricompensa da un patrimonio s prezzo rischio movements. Limited per Buyer. Unlike altri investimenti per i quali i rischi possono avere alcuna confini, opzioni di trading offre un determinato rischio per gli acquirenti un compratore dell'opzione assolutamente non può perdere più del prezzo dell'opzione, il premio perché il diritto di acquistare o vendere il titolo sottostante ad un prezzo specifico scade a una determinata data, l'opzione scadrà inutile se le condizioni per l'esercizio redditizio o la vendita del contratto di opzione non sono soddisfatte entro la data di scadenza un venditore opzione scoperto a volte indicato come l'autore scoperto di un'opzione, d'altra parte, può affrontare senza limiti risk. This opzioni di trading guida fornisce una panoramica delle caratteristiche delle opzioni su azioni e su come questi investimenti di lavoro nei seguenti segments. Disclaimer questo sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation Nessuna dichiarazione in questo sito sono da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire investimento Opzioni consulenza comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori Prima di acquistare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere e rivedere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati pubblicati dalle copie Options Clearing Corporation può essere ottenuto dal mediatore uno degli scambi Il Options Clearing Corporation a One North Wacker drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chiamando 1-888-options o visitando qualsiasi strategie discusse, tra cui esempi utilizzando titoli reali e dati sui prezzi, sono rigorosamente a titolo illustrativo e fini di istruzione e non devono essere intesi come un'approvazione, raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita securities. Get Opzioni Quotes. Real-time After Hours pre-Market News. Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefinito Setting. Please nota che una volta che si fanno la selezione, si applica a tutte le future visite a caso, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare impostazioni predefinite above. If avete domande o incontrare eventuali problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail. please confermare la selection. You hanno scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie Sei sicuro di voler modificare la settings. We hanno un favore a ask. Please disattivare il blocco annuncio o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati, in modo che possiamo continuare a fornire la notizia di mercato di prima classe e dei dati si ve si aspettano da us. What è ora parte value. The di premio di un'opzione s che è attribuibile alla quantità di tempo rimanente fino alla scadenza del contratto di opzione premium un'opzione s è costituito da due componenti suo valore intrinseco e il suo valore temporale il valore intrinseco è la differenza tra il prezzo del sottostante, per esempio, il titolo sottostante o delle materie prime e il prezzo di esercizio dell'opzione Qualsiasi premio che è in eccesso dell'opzione s valore intrinseco viene indicato come il suo tempo value. BREAKING i tempi di fermo prezzo value. The o il costo di un opzione è una somma di denaro conosciuto come il premio di un acquirente opzione paga questo premio a un venditore un'opzione in cambio del diritto concesso dall'opzione scelta la possibilità di esercitare l'opzione o lasciarlo scadere senza valore del premio è pari al intrinseca il valore più l'opzione s valore temporale il valore intrinseco di una opzione call è pari al prezzo sottostante meno il prezzo di esercizio il valore intrinseco di una opzione put è pari al prezzo di esercizio meno l'opzione price. An sottostante s valore temporale è pari a il suo premio il costo dell'opzione meno il suo valore intrinseco la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo del sottostante Come regola generale, più il tempo che rimane fino alla scadenza, maggiore è il valore temporale dell'opzione Questo è perché gli investitori sono disposti a pagare un premio più elevato per più tempo in quanto il contratto avrà più tempo per diventare redditizia a causa di un movimento favorevole al generale underlying. In, un'opzione perde un terzo del suo valore di tempo durante la prima metà della sua vita, e per il restante i due terzi del suo valore di tempo durante il secondo valore di metà tempo diminuisce nel tempo, alla fine in decomposizione a zero alla scadenza, un fenomeno noto come tempo decay. The importanza di investitori Time value Opzioni in Trading. Most e commercianti nuovi per mercati delle opzioni preferiscono acquistare opzioni call e put a causa delle loro rischio limitato e di profitto illimitato potenziali put acquisto o chiamate è in genere un modo per gli investitori e gli operatori di speculare con solo una frazione del loro capitale, ma questi acquirenti di opzioni diritte perdere molte delle migliori caratteristiche di azionari e delle materie prime opzioni - come ad esempio la possibilità di trasformare il tempo-valore decadimento in potenziale profits. When stabiliscono una posizione, i venditori di opzioni raccolgono premi tempo-valore, pagati da acquirenti un'opzione piuttosto che lottare contro le devastazioni del valore temporale del venditore opzione può trarre beneficio dal passaggio del tempo, e il tempo-valore di decadimento diventa soldi in banca, anche se il sottostante è stazionaria per gli scrittori di opzione venditori, tempo-valore di decadimento diventa così un alleato invece di un nemico Se avete mai venduto chiamate coperte contro posizioni azionarie, si può apprezzare la bellezza di vendere tempo value. In questo articolo mi concentro sulla importanza del valore del tempo nell'equazione opzione-pricing Ma prima di passare a uno sguardo dettagliato al fenomeno del valore del tempo e del tempo-valore di decadimento, lasciare s rivedere alcuni concetti di base di opzione che renderà più facile per voi capire cosa intendiamo per value. Options di tempo e prezzo di esercizio a seconda di dove il prezzo del sottostante è in relazione al prezzo di esercizio dell'opzione, l'opzione può essere in fuori o in denaro sia s un'occhiata a questo rapporto tenendo a mente il nostro obiettivo centrale in tempo value. When diciamo un'opzione è al denaro intendiamo il prezzo di esercizio dell'opzione è pari al prezzo corrente del titolo sottostante o merce Quando il prezzo di una merce o di magazzino è uguale al prezzo di esercizio noto anche come il prezzo di esercizio ha valore zero intrinseco ma ha anche il livello massimo del valore di tempo rispetto a quella di tutti gli altri strike opzione per lo stesso mese Figura 1 fornisce una tabella di possibili posizioni di il sottostante in relazione a un'opzione s price. As sciopero può essere visto nella figura 1 sopra, quando una opzione put è in denaro, il prezzo del sottostante è inferiore al prezzo di esercizio dell'opzione per un'opzione call in the money significa che il sottostante prezzo è superiore al prezzo di esercizio dell'opzione, ad esempio, se abbiamo una chiamata SP 500 con un prezzo di esercizio del 1100 un esempio useremo per illustrare il valore tempo al di sotto, e se il sottostante indice azionario alla scadenza chiude a 1150, l'opzione sono scaduti 50 punti in the money 1150-1100 50.In caso di un'opzione put allo stesso prezzo di esercizio del 1100 e la sottostante al 1050, l'opzione alla scadenza sarebbe anche 50 punti in denaro 1100 -1050 50 per out - of-the-money opzioni, l'esatto contrario vale Cioè, per essere out of the money, put s sciopero sarebbe inferiore al prezzo di base, e colpire la chiamata s sarebbe superiore al prezzo del sottostante Infine, sia put e opzioni call sarebbero al denaro, quando il prezzo di esercizio e alla base scadono alla stessa identica prezzo Mentre ci si riferisce qui alla posizione dell'opzione alla scadenza, le stesse regole si applicano in qualsiasi momento prima le opzioni expire. With queste relazioni di base in mente, diamo s ora un'occhiata più da vicino al valore del tempo e il tasso di decadimento tempo-valore rappresentato dal theta dal greco Se lasciamo la volatilità da parte per ora, la componente tempo-valore di un'opzione, noto anche come valore estrinseco , è una funzione di due variabili 1 tempo rimanente fino alla scadenza e 2 la vicinanza del prezzo di esercizio dell'opzione per il denaro Tutte le altre cose rimangono lo stesso vale a dire nessun cambiamento nei livelli sottostanti e di volatilità, maggiore è il tempo di scadenza, il valore più l'opzione avrà sotto forma di valore di tempo, ma questo livello è influenzata anche da quanto vicino al denaro l'opzione è, ad esempio, due opzioni call con lo stesso calendario mese di scadenza entrambi con lo stesso tempo rimanente nella durata del contratto, ma lo sciopero diverso i prezzi hanno diversi livelli di valore temporale valore estrinseco questo perché uno sarà più vicino al denaro rispetto alla other. Figure 2 di seguito illustra questo concetto, che indica quando il tempo-valore sarà maggiore o minore e se non ci sarà alcuna intrinseca valore che si pone quando l'opzione viene in the money nel prezzo dell'opzione come figura 2 indica, profondo in-the-money e profonda out-of-the-money opzioni hanno poco valore valore intrinseco tempo aumenta il più in denaro l'opzione diviene E at-the-money opzioni avere il massimo livello di valore di tempo, ma senza valore intrinseco valore di tempo è al suo livello più alto quando l'opzione è il denaro, perché il potenziale di valore intrinseco per iniziare a salire è il più grande a destra in questo punto Scopri di più nella comprensione del valore temporale del Money. Time valore di Decay nella Figura 3 di seguito, simuliamo il decadimento nel tempo valore con tre at-the-money SP 500 opzioni call, tutti con gli stessi colpi, ma diverse date di scadenza del contratto questo dovrebbe rendere i concetti di cui sopra più tangibile Attraverso questa presentazione, stiamo facendo l'ipotesi di semplificazione che i livelli di volatilità implicita rimangono invariati e che il sottostante sia stazionaria questo ci aiuta a isolare il comportamento del valore temporale l'importanza del valore del tempo e del tempo-valore di decadimento dovrebbe quindi diventare molto clearer. Taking nostra serie di SP 500 opzioni call, il tutto con un at-the-money prezzo di esercizio del 1100, possiamo simulare come valore temporale influisce un'opzione s prezzo assuma la data è 8 febbraio Se confrontiamo i prezzi di ciascuna opzione in un determinato momento nel tempo, ognuno con diverse date di scadenza febbraio, marzo e aprile, il fenomeno del tempo-valore di decadimento diventa evidente possiamo testimoniare come il passare del tempo cambia il valore delle opzioni Figura 3 illustra graficamente il premio per questi in-the-money SP 500 opzioni call con gli stessi colpisce con fermo di fondo, l'opzione febbraio chiamata ha cinque giorni rimanenti fino alla scadenza, l'opzione mar chiamata ha 33 giorni rimanenti e l'opzione di aprile chiamata dispone di 68 days. As Figura 3 mostra, il premio più alto è all'intervallo 68 giorni ricordano i prezzi sono da 8 febbraio, in calo da lì ci si sposta verso le opzioni che sono più vicini alla scadenza di 33 giorni e cinque giorni Ancora una volta, stiamo semplicemente prendendo prezzi diversi a un certo punto in tempo per un at-the-opzione di sciopero 1100, e confrontandoli il minor numero di giorni alla fine si traduce in meno valore temporale Come si può vedere, il calo dei premi opzione da 38 90 a 25 70 quando si spostano da sciopero 68 giorni fuori al sciopero che è solo 33 giorni out. The livello successivo del premio, un calo di 14 punti 70 a 11, riflette solo cinque giorni rimanenti prima della scadenza per quella particolare opzione Durante gli ultimi cinque giorni di questa opzione, se rimane fuori denaro la SP 500 indice azionario sottostante 1100 alla scadenza, il valore dell'opzione cadrà a zero, e questo avverrà in soli cinque giorni Ogni punto vale la pena di 250 su un tasso di interesse SP 500 option. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare nel libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è composto da 1. un'offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.